2020 Canal Breakout Trading System

Sinais de negociação de tartaruga para RUT, Russell 2000 Index 9 de fevereiro de 2010 1:42 PM ET Turtle Trading é um sistema comercial popular para comerciantes de tendências. Tornou-se popular quando o super-comerciante Richard Dennis ensinou aos alunos como negociar de forma rentável. Esses comerciantes foram apelidados de Tartarugas. Ao longo dos anos, houve várias versões do Turtle System. A estratégia é um método de fuga de canais. O sistema comercial não deixa decisões aos caprichos subjetivos do comerciante. Enquanto o método Turtle parecia ser um segredo bem guardado, na verdade não era. As regras mais utilizadas são o sinal de Compra de Compra quando o Alto do dia atual excede o máximo mais alto dos últimos 20 dias e um sinal de Venda Comercial quando o menor é menor do que o menor dos 20 últimos dias. Esses pontos altos e baixos, criam um canal e mudam constantemente com a barra de cada dias. O comércio de tartarugas como uma tendência sistemática após o sistema comercial tem muitos seguidores. Alguns comerciantes adicionarão pequenas alterações às regras de negociação originais. Descobri que pode ou não melhorar o desempenho. Olhe para o RUT, Russell 2000 usando as regras 20-20. É importante que um comerciante fique com as regras de qualquer tendência sistemática após o sistema de negociação. Você não encontra nenhum recurso sempre em uma tendência. Quando um ativo, seja um estoque, ETF, contrato de futuros de commodities ou fundo mútuo do setor, o grande dinheiro é feito quando a tendência ocorre. Depois de vários negócios no mercado paralelo no RUT, Russell 200 durante 2008, um sinal de venda em 25 de setembro de 2008 teria desencadeado uma entrada curta em 26 de setembro de 2008. Este sinal como um comerciante de tartaruga esperaria, produziu excelentes lucros durante o período Colapso do mercado em outubro de 2008. No final de 2008, houve um par de trocas não lucrativas ou negociações de whipsaw que se moviam acima e abaixo do canal de 20 dias. Em 22 de março de 2009, o RUT, Russell 2000 assinou uma compra para 23 de março de 2009, que foi no início da manifestação de 2009 para muitos setores de ativos. O grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas depois de uma grande tendência de baixa ou uma tendência de alta de bolhas. Estas são ambas as condições que ocorrem em vários ativos. O sinal de negociação de 24 de janeiro de 2010 desencadeou uma entrada no dia 25 de janeiro para ser curta. Até agora, este sinal novamente parece muito bom. Caso o RUT, Russell 2000 reverse, um Turtle Trader sabe onde é o mais alto dos últimos 20 dias, e mais uma vez inverterá posições procurando essa grande tendência. Os sinais de negociação diária Turtle Trading estão disponíveis para a entrada nos próximos dias nos nossos Sinais Tendência Diária. Você pode se inscrever neste serviço em seleznovcapitaladvisors para sinais em mais de 50 ETFs. Isso é mais de 50 ETF Trading Signals todas as noites. As regras de negociação de tartarugas estão sendo vendidas por milhares de dólares. Nós lhe demos as regras. Ao se inscrever nos Daily Trend Signals, cada noite você terá uma atualização clara para permanecer Long, Stay Short, New Long ou New Short. Existem muitos sistemas de negociação sistemática que produziram excelentes resultados. Turtle Trading pode ser uma ferramenta apropriada para negociação. A filosofia e as regras que Dennis ensinou aos alunos, por exemplo, são semelhantes à estratégia de negociação empregada por vários fundos de hedge de bilhões de dólares. Richard Dennis, Bill Ekkhardt e outros consultores comerciais mostraram desempenho que muitos só sonharam em alcançar.2020 Channel Breakout Trading System é um sistema simples que foi sugerido pela Richard Donchian. Richard Donchian é considerado pioneiro na análise técnica. Ele foi a primeira pessoa a falar sobre fugas de canais. Ele sugeriu uma regra de 4 semanas para os breakouts de canais comerciais. Foi Richard Dennis que usou este sistema de comércio de breakouts de canais extensivamente e fez uma fortuna no mercado de commodities. Surpreendentemente, Richard começou com apenas 450 e, nos próximos anos, fez uma fortuna de cerca de 150 milhões de negociações principalmente de fuga de canais. Trading Channel Breakouts é uma estratégia comercial comprovada e testada que fez muitos milionários e deve ser a parte mais importante do seu kit de ferramentas de negociação. Este sistema permite que você pegue os grandes movimentos no mercado. Este 2020 Channel Breakout System é a parte básica do Sistema Turtle Trading que Richard Dennis deu às suas tartarugas. Muitas tartarugas também fizeram milhões negociando com este sistema simplesmente 2020. Então, entremos nos detalhes deste sistema 2020. 2020 significa 20 dias de alta e 20 dias de baixa. Richard Donchian havia sugerido a regra de 4 semanas para os breakouts dos canais comerciais. 4 semanas se traduzem em 20 dias. Então, é assim que funciona este sistema Todos os dias, encontre o máximo de 20 dias e o mínimo de 20 dias no par de moedas que você quer negociar. Coloque uma ordem de compra logo acima do máximo de 20 dias e uma ordem de venda abaixo do mínimo de 20 dias. Verifique novamente no dia seguinte. Se as encomendas de entrada não tiverem sido preenchidas, volte a encontrar o novo 20 dias de alta e o novo mínimo de 20 dias e substitua as ordens de entrada anteriores por novas ordens de entrada. Faça isso todos os dias até que os pedidos de entrada sejam preenchidos. Suponha que você ache o pedido de compra preenchido. A ordem de venda no outro extremo do canal de 20 dias funcionará como sua parada de perda. Adicione mais uma ordem de venda a este nível. A primeira ordem de venda irá levá-lo para fora do comércio longo quando este nível de preço for atingido e a segunda ordem de entrada o tornará curto nesse nível de preço. No caso de uma entrada curta, o pedido de compra se tornará a perda de stop e você precisará colocar outro pedido de compra. Então, se você é curto, a primeira ordem irá levá-lo quando esse nível de preço for atingido e a segunda ordem fará você passar por muito tempo. É assim que o breakout clássico do canal funciona, você vai longo e curto. Este 2020 Channel Breakout System ainda funciona, mas ao longo dos anos algumas melhorias foram feitas, como em vez de 2020, alguns usam o 5522 Channel Breakout System no qual você entra no máximo de 55 dias e saia no mínimo de 20 dias. Você pode praticar esta Estratégia de Breakout de 2020 Channel em sua conta de demonstração e ver como ela funciona. Leia este Disciplined Trader Journaling for Traders Master Report por Norman Hallet FREE. Também faça o download deste Daily Trading System GRATUITO Relatório de Loz Lawn sobre como fazer 100-800 pips por comércio com facilidade. Diferenças de canais com The Simple 4 Week Rule Esta estratégia de negociação de breakout de canal ganhou muitos milionários. A maioria dos comerciantes super bem sucedidos gostam de trocar breakouts de canais de uma forma ou de outra. Os fluxos do Trading Channel devem ser a parte central da sua estratégia de negociação. Agora, a primeira pessoa que usava estrondos de canal era Richard Donchian. Richard Donchian é considerado entre os pioneiros da análise técnica. Ele desenvolveu a Regra de 4 semanas para o mercado de ações e futuros. Mas, surpreendentemente, esses conceitos são muito bons para o mercado cambial também. Uma e outra vez, você vai conhecer sua carreira comercial é que o que funciona em um mercado também funciona em outros mercados. Por que simples. Todos os mercados são iguais. Quão simples. Os mercados são apenas pessoas comprando e vendendo. A ação de preços é apenas um reflexo de sua psicologia em massa. Então, não importa o que você troque, você vai aprender de novo e de novo que o que você aprende em um mercado também funcionará no outro mercado também. Claro, haverá algumas pequenas variações, mas o conceito básico será o mesmo. Então, esta regra de 4 semanas foi desenvolvida por Richard Donchian para o mercado de ações e futuros, mas funciona para o mercado de divisas também A regra de 4 semanas em Breakouts de canais de negociação Esta é uma regra simples. Você compra quando o par de moedas faz uma nova alta de 4 semanas. Da mesma forma, você vende o par de moedas quando faz as novas 4 semanas baixas. Agora, se você for longo, você reverte e fica curto se o par de moedas diminui 4 semanas. Da mesma forma, se você ficar curto, você inverte e fica curto se o par de moedas tiver uma nova alta de 4 semanas. Esta é a regra de 4 semanas em breakouts de canais comerciais. Esta regra de 4 semanas foi a base do Sistema Turtle Trading desenvolvido por Richard Dennis. Richard Dennis era um pequeno comerciante de commodities que dominava o comércio de cassinos. Ele começou com apenas 450 e acabou fazendo uma fortuna de cerca de 150 milhões ao longo dos próximos anos. Ele deu seu Turtle Trading System para suas tartarugas e eles também se tornaram filiais de canais de comércio milionários. Esta estratégia de negociação de breakout de canal é simples e funciona e muitos comerciantes agora usam isso em suas negociações. Sistema de negociação Breakout Channel de 2020 O princípio básico por trás de um breakout de canal é encontrar o baixo ou alto por um certo número de dias no passado imediato. 4 semanas parecem funcionar muito bem para fugas de canais. Agora, 4 semanas são iguais a 20 dias de negociação. Então, estaremos à procura dos 20 dias baixos ou altos. Esta é a sua saída de canal de 20 dias. Olhe para os últimos 20 dias para o mais alto e o menor preço. Vá longamente acima do máximo de 20 dias e vá curto logo abaixo do mínimo de 20 dias com duas ordens pendentes. Suponha que os pedidos não sejam preenchidos nesse dia. No próximo dia, volte a encontrar os 20 dias de alta e a baixa e novamente colocar duas novas encomendas de entrada. Repita este exercício diariamente até que seus pedidos sejam preenchidos. Agora, suponha, seu pedido é preenchido de um lado. A ordem de entrada do outro lado se tornará sua perda de parada. Deixe-me limpar isso com números. Suponha que você está negociando EURUSD. A alta de 20 dias é 1.3452 e a baixa de 20 dias é 1.2253. Então, o que você fará é colocar uma ordem de compra parar entrada em 1.3452 e vender parar a ordem de entrada em 1.2253. Suponha que a ação de preço atinja a ordem de compra de parada de entrada que você colocou e você está demorado agora com o preço de 1.3452. A ordem de entrada de parada de venda em 1.2253 agora atuará como uma ordem de perda de parada. Você não precisa fazer nada. Basta colocar outra ordem de venda em 1.2253. Isso garante que uma vez que você fique parado de sua posição longa, você fica imediatamente curto. Esta é também a estratégia clássica de fuga de canais que foi usada por Richard Dennis e seus comerciantes de tartarugas para ganhar milhões de commodities comerciais. Você pode praticar essa estratégia em sua conta demo. Nos próximos dias, vamos discutir alguns aprimoramentos para esta estratégia clássica de breakout de canal que pode melhorar ainda mais esse sistema de comércio de breakouts de canais simples. POSIORES RELACIONADOSProfitability of Technical Analysis: Um desafio da Eficiência do Mercado Mr. Fred K. H. Tam escreveu 8220Profitability Of Technical Analysis: um desafio da Eficiência do Mercado8221 em 2006. Mr. Fred K. H. Tam é um comerciante experiente, um analista técnico experiente, um estudante sério e científico do mercado de ações e um educador inspirador. Essas características desejáveis ​​do Sr. Tam se reuniram para ajudá-lo a escrever esta contribuição significativa para a literatura mundial sobre os mercados financeiros e a oferecer aplicações práticas de ferramentas de negociação técnica para negociação ou investimento no mercado de ações da Malásia. Este livro faz três contribuições especiais para o estudo dos mercados financeiros. Em primeiro lugar, fornece uma recapitulação rigorosa da teoria das Hipóteses do Mercado Eficiente (EMH), que prepara o cenário para uma apresentação das anomalias e dos detratores que acometiam a EMH nos últimos anos. Em segundo lugar, o livro relata a descoberta de um estudo empírico cuidadosamente elaborado e cuidadosamente executado da bolsa de valores da Malásia. A partir de um processo de filtragem passo-a-passo, emergiu desta pesquisa vários sistemas de negociação de análise de mercado técnicos robustos e confiáveis ​​que oferecem a oportunidade aos comerciantes e investidores de obter retornos acima do normal na bolsa de valores da Malásia. A terceira contribuição única deste livro para o campo de investimentos é nos três estudos de caso relativos a circunstâncias especiais de alto risco enfrentadas pelo investidor da Malásia. O livro oferece informações sobre o caráter único de cada tipo de situação de risco e oferece abordagens de análise técnica especialmente elaboradas para lidar com cada uma dessas circunstâncias. Esta terceira contribuição é como uma sequência, um bônus adicional, para as duas primeiras contribuições deste livro. Este livro foi escrito para atender ao acadêmico com interesse em estabelecer se sistemas técnicos de negociação e análise técnica pudessem fazer retornos anormais do mercado de ações da Malásia. Também é escrito especialmente para analistas e gestores de fundos que desejam usar ferramentas de negociação técnicas para entrar e sair de ações. Por último, mas não menos importante, este livro é dedicado ao investidor leigo comum buscando métodos comprovados sobre como investir de forma rentável em ações. Ele tem em todos os nove capítulos e é basicamente dividido em duas seções. A primeira seção que compreende os capítulos 1 a 6 abrange um estudo realizado em 38 ações listadas na Bursa Malaysia. No âmbito da análise técnica, foram utilizados 13 sistemas de negociação técnica para analisar o comportamento dos estoques e as conclusões tiradas. Os resultados dos testes concluem que o mercado de ações da Malásia não é uma caminhada aleatória, ou seja, é ineficiente. Dos 13 sistemas de negociação técnica testados na amostra dos 38 estoques, 6 dos sistemas de negociação técnica batimentaram constantemente o mercado, a saber: 1) The Channel Breakout 20 -20, 2) The Channel Breakout 20-10, 3) The Channel Breakout 20-5, 4) o Channel Breakout 15-5, 5) o Índice de Movimento Direcional (DMI) e 6) o sistema de negociação 5-20 Simple Average Moving Average. A segunda seção evolui a partir do primeiro envolvendo o estudo das 38 ações, uma vez que, decorrentes dos achados do estudo, determinadas lições foram deduzidas delas e estendidas para se aplicar a ações de situação especial. O autor optou por classificar essas ações de situação especial ao abrigo do Capítulo 7 (crise financeira asiática de 1997 a 1998), do Capítulo 8 (estoques limitados de 2005 da compressão da margem bancária) e do Capítulo 9 (estoques de bolhas) e recomendou estratégias em Como gerenciar cada um deles para minimizar a perda e maximizar o ganho para o jogador do mercado. CAPÍTULO 1: Introdução CAPÍTULO 2: Eficiência do Mercado Introdução O Conceito de Eficiência Dimensões da Eficiência do Mercado Níveis de Eficiência do Mercado Eficiência de Forma Fraca Forma Forte Semi-Forte Eficiência de Forma Forte O Valor de uma Hipótese de Mercado Eficiente de Mercado Eficiente (EMH) Razão da Teoria da EMH Condições suficientes e necessárias Mecanismo de teste para a eficiência do mercado Testando o fraco do teste estatístico EMH de independência Teste de regras de negociação Testando o formulário semi-forte EMH Análise da série de tempo Estudo de evento Distribuição transversal de retornos Testando o formulário forte Implicações EMH do Resumo da Eficiência do Mercado CAPÍTULO 3: Desafios teóricos e empíricos para a eficiência do mercado Introdução Análise Fundamental Valor Investimento e Valor do Livro - Efeito do Valor de Mercado O Efeito do Significado do Dividendo Efeito de tamanho ou efeito pequeno firme Efeito Firmado Negligenciado O Efeito do Calendário Resumo do Efeito PE baixo Resumo da Análise Técnica Finanças do Comportamento 8211 Um Alterna Teoria do comportamento do mercado Estratégias contrárias ou Hipótese de reação excessiva Estratégias de Momento Estratégias de Momento do Ruído CAPÍTULO 4: Metodologia e Dados Introdução Metodologia do Quadro Teórico Regras de Negociação Técnicas Os 13 Sistemas Técnicos de Negociação e Sistema de Regras 1 O Método de Crossover de SMA (Single Simple Moving Average) 2 Sistema de Método de Crossover Médio Mínimo Simples Dual 3 Sistema de Método de Crossover de Média Motiva Exponencial Dupla (EMA) Sistema de Índice de Força Relativa (RSI) 5 Sistema de Momento 6 Sistema Estocástico Lento Sistema de 7 Canal Breakout (CBO) Sistema de 8 Canal Breakout (CBO) 9 Channel Breakout (CBO) Sistema de Breakout de Canal 10 (CBO) Sistema de Breakout de Canal 11 (CBO) 12 Sistema de Divergência de Convergência Mover em Movimento (MACD) 13 Indicador de Movimento Direcional (DMI) Motivo do uso de períodos definidos pelo usuário a curto prazo Dados População da Bursa Malásia E Metodologia na Construção da Construção KLCI do Método de Amostragem KLCI e Sam Tamanho da amostra Tamanho do teste Período de teste para o estudo Hipóteses testáveis ​​Três hipóteses Custos de transação Cálculo dos testes estatísticos da taxa sem risco (Rf) CAPÍTULO 5: Resultados e achados Introdução Primeiro teste: se os retornos brutos dos sistemas de negociação podem exceder os retornos da compra - And-Hold Strategy Um teste de Random Walk Second Test: Se os retornos líquidos de sistemas de negociação (após custos de transação) podem exceder os retornos da estratégia de compra e retenção Um teste tradicional de Eficiência de forma fraca Sub-teste 1: Hipótese 2A ( Após o custo de transação de 0,84 por cento) Sub-teste 2: Hipótese 2B (após o custo da transação de 0,44 por cento) Terceiro teste: se os retornos líquidos ajustados pelo risco de sistemas de negociação (após custos de transação) podem exceder os retornos da estratégia de compra e retenção O Jensen Teste de Eficiência de Forma Fraca Ranking de Sistemas de Negociação Baseados na Medida de Jensen A Medida Relativa de Retorno: Superando as Armadilhas de Usando os Modelos de Preços de Ativos de Capital (CAPM) Orientados a Id. Enriquecimento Classificação de risco de sistemas de negociação com base na comparação da medida de Sharpe entre as medidas de Jensen e Sharpe Resumo das conclusões CAPÍTULO 6: Conclusão Introdução Visão geral do estudo Resumo das conclusões Contribuições deste estudo Limitações deste estudo e orientações para investigação futura Estudo de caso: Prático Aplicação do CBO 20-20 Sistema de negociação para negociação de ações da Malásia CAPÍTULO 7: Estudo de caso: a eficácia dos sistemas de negociação técnica durante a crise financeira asiática de 1997-1998 Introdução Antecedentes da crise financeira asiática Resultados e achados do período de crise financeira asiática Teste Estudos de caso de Os estoques KLCI e 12 KLCI durante a crise financeira asiática CAPÍTULO 8: Estudo de caso: estoques limitados em 2005 decorrentes da margem do banco Apertar Antecedentes Introdução Limite de estoque reduz a ineficiência do mercado A importância da eficácia da informação de preços da Bursa Malásia Atividade do mercado incomum (UMA) Consultas sobre a Eficiência Informativa das Ações da Malásia Manipulação de estoque Manipulados Os estoques devem ser jogados Manipulados Stocks Como lidar com ele Eficácia do canal breakout 20-20 Sistema de negociação em 10 estoques limitados em 2005 Conclusão: CBO 20-20 O sistema de negociação era eficaz CAPÍTULO 9: Estoque de bolhas de negociação: a regra do comerciante F-1 Introdução Descoberta da fórmula da regra do comerciante F-1 da triagem da regra do comerciante F-1 é necessária para a Efetividade da regra do comerciante F-1 da Regra de comerciante F-1 para ações de bolhas de movimento rápido Finanças comportamentais Exemplos de quatro estoques de bolhas Conclusão A livraria de Fred Tam A livraria de Fred Tam é dedicada a vender análises técnicas e livro de gráficos de autores, cartistas e técnicos bem conhecidos. Para ganhar dinheiro nos mercados financeiros, é preciso possuir um forte conhecimento técnico à medida que o conhecimento gera confiança. Fred acredita firmemente que o conhecimento é poder e bons livros são um pequeno preço a pagar para obter esse conhecimento. Pagamento Aceito COMPRAR COM NÓS Inscrição no boletim informativo